خانه / بورس و سهام / سیگنال مثبت در پر ریسک ترین سهام بازار بورس

سیگنال مثبت در پر ریسک ترین سهام بازار بورس

فهرست زیر پر ریسک ترین سهام شرکت ها را از ابتدای سال جاری نشان می دهد.

طبق این فهرست که شامل 20 شرکت نخست از نظر میزان ریسک سهام از ابتدای سال 93 می باشند، در حالی سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا بیشترین ریسک را دارد که بیشترین بازدهی انتظاری نیز در بین شرکت های مذکور مربوط به همین شرکت می باشد.همچنین شرکت های صنایع غذایی مینو شرق، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، سیمان فارس و گاز لوله نیز به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

بهترین رتبه نقدشوندگی نیز در بین شرکت های زیر مربوط به شرکت های سایپا، صنعتی دریایی، شکر شاهرود و سایپا آذین می باشد.

سهام پر ریسک تحلیل صنایع غذایی مینو شرق تحلیل شرکت گاز لوله تحلیل سیمان فارس تحلیل توسعه خدمات دریایی و بندری سینا آموزش تحلیل سهام آموزش تحلیل بورس آموزش بورس

در فهرست بالا نسبت شارپ مفهومي مشابه  نسبت بازده به ريسك دارد با اين تفاوت كه بازده بدون ريسك در طي دوره مورد نظر از بازده انتظاري كسر مي گردد.

سهام پر ریسک تحلیل صنایع غذایی مینو شرق تحلیل شرکت گاز لوله تحلیل سیمان فارس تحلیل توسعه خدمات دریایی و بندری سینا آموزش تحلیل سهام آموزش تحلیل بورس آموزش بورس

گفتنی است منفي بودن نسبت شارپ نشان مي دهد كه بازده انتظاري سهم مورد نظر از بازده بدون ريسك اوراق مشاركت كمتر بوده و لذا سرمايه گذاري در چنين شركتي توجه پذير به نظر نمي رسد .

ضريب بتا نیز عددي براي مقايسه شدت همسويي تغييرات بازده شركت مورد نظر با  بازده شاخص كل بازار  مي باشد. بدين معنا كه تغييرات بازار بر روي سهم شركت مورد نظر تا چه حد تاثير مي گذارد.

سهام پر ریسک تحلیل صنایع غذایی مینو شرق تحلیل شرکت گاز لوله تحلیل سیمان فارس تحلیل توسعه خدمات دریایی و بندری سینا آموزش تحلیل سهام آموزش تحلیل بورس آموزش بورس

ضريب بتا نسبت به مقدار يك سنجيده مي شود ، بدين معنا كه ضريب بتاي يك ، بزرگتر از يك و كوچكتر از يك به ترتيب نشان دهنده هم شدت بودن ، شديدتر بودن و ملايم تر بودن  تغيرات بازده شركت مد نظر با بازده شاخص كل مي باشند. ضريب بتاي صفر نيز نشان دهنده بي تفاوتي و استقلال تغييرات بازده شركت مد نظر نسبت به بازده شاخص كل مي باشد.

در نهايت علامت مثبت ضريب بتا همسو بودن و علامت منفي اين ضريب غير همسو بودن تغييرات بازده شركت مورد نظر با تغييرات بازده شاخص كل را نشان مي دهد. به ضريب بتا ريسك سيستماتيك ( در مقابل ريسك غير سيستماتيك كه همان جذر انحراف از معيار بازده مي باشد ) نيز گفته مي شود.

بنابراین با توجه به مطالب فوق مشاهده می شود که به عنوان مثال شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا ضریب بتای منفی 14 دارد . به این معنا که تغییرات بازده آن به شدت غیر هم سو با بازار می باشد. هم چنین نسبت شارپ سهام این شرکت مثبت می باشد که به این معناست که بازده انتظاري سهم مورد نظر از بازده بدون ريسك اوراق مشاركت بیشتر می باشد.

مرجع : اکو بورس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*