فیلتر حجم مشکوک در بورس
فیلتر حجم مشکوک نشان دهنده چیست نحوه استفاده و تشخیص حجم مشکوک در بورس
فهرست مطالب
کسانی که در بازار بورس فعالیت دارند با فیلتر حجم مشکوک آشنایی دارند. این فیلتر یکی از ابزارهای مهم معامله‌گران برای شناسایی سهم های مهم می باشد. استفاده از فیلترهای بورسی کمک می کند سهم های مناسب برای خرید و یا حتی فروش سریعتر توسط سرمایه گذاران شناسایی شوند.
حجم مشکوک در بازار بورس چیست؟
حجم‌های مشکوک خرید و فروش‌هایی با حجم های غیرعادی‌ای هستند که در یک سهم رخ می‌دهند و رفتار معامله گران را نشان می دهد. با این فیلتر روانشناسی و رفتار معامله گران در یک سهم نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
زمانی که با کمک فیلتر حجم مشکوک می‌گوییم حجم مشکوک در یک سهم رخ داده است یعنی وضعیت معاملات یک سهم از حالت نرمال خود خارج شده است. تشخیص حجم‌های مشکوک از این جهت اهمیت دارد که بتوانیم تغییرات آتی سهم را پیش‌بینی نماییم.
با پیش‌بینی صحیح تغییرات آینده سهم در زمان مناسب جلوی از دست رفت سرمایه گرفته خواهد شد. به این ترتیب اگر قرار است یک سهم در روزهای آینده بازار ریزش داشته باشد می‌توانیم سهم را بفروشیم و از ضرر جلوگیری کنیم. همچنین اگر قرار است رشد قیمت داشته باشد می‌توانیم سهم مورد نظر را در سبد سهام خود قرار دهیم. با استفاده از فیلتر حجم مشکوک می توان به نحوی پیش بینی مناسبی از وضعیت بازار داشته باشیم.
فیلتر حجم‌های مشکوک
حجم مشکوک به معنی انجام معاملات بزرگ در یک سهم نسبت به یک تا سه ماه گذشته است. برخی تحلیل‌گران برای بررسی و یافتن حجم مشکوک، میانگین معاملات یک تا سه‌ماهه را با معامله انجام‌گرفته مقایسه می‌کنند و برای برخی دیگر معیار تشخیص حجم معاملات حقیقی یا حقوقی است. همه روش‌هایی که ذکر شد برای تشخیص حجم مشکوک صحیح و کاربردی هستند و فیلتر حجم‌های مشکوک می تواند بر محور هر یک از این استراتژی‌ها نوشته شود.
کد زیر نشان دهنده حجم معاملات حقیقی باشد.
(ct).Buy_I_Volumeفیلتر حجم مشکوک یکی از فیلترهای بسیار کاربردی است که می‌تواند تغییرات غیرطبیعی موجود در سهم که در زمان خرید و فروش معامله گران رخ می دهد تشخیص داده شود.
کد زیر سهم هایی را نشان می دهد حجم معاملات حقیقی در آن ها بیش از ۳ برابر میانگین حجم معاملات ۳ ماهه آن ها باشد. (از این کد نیز می توان به عنوان حجم مشکوک استفاده نمود)
(ct).Buy_I_Volume>[is5]*3
آیا خروجی فیلتر حجم مشکوک یک سیگنال است؟
باید در نظر داشته باشیم که ضرورتاً خروجی فیلتر حجم مشکوک سیگنال خرید نیست. درصورتیکه از طریق این فیلتر متوجه شدید که خریداران زیادی وارد یک سهم شده‌اند، سهم را از لحاظ تکنیکال و بنیادی تحلیل کنید. ممکن است بعد از بررسی دقیق متوجه شوید که این سهم آینده خوبی دارد و بخواهید روی آن سرمایه‌گذاری کنید یا اینکه به این نتیجه برسید که باید مدتی آن را رصد کنید تا از مناسب بودن زملن خرید و رشد آن سهماطمینان حاصل کنید.
استفاده از فیلتر حجم مشکوک چه سودی دارد؟
مهم‌ترین مزیت استفاده از فیلتر حجم مشکوک صرفه‌جویی در زمان و شناسایی سهم های مستعد رشد است. با این روش به جای بررسی صدها نماد در بازار بورس که حجم های غیر عادی دارند از این فیلتر استفاده می شود.
دومین مزیت بزرگ استفاده از این فیلتر برای کسانی که به تحلیل تکنیکال تسلط دارند آن است که احتمال خطا و ضرر در خرید سهم را کاهش می دهد. به این ترتیب اگر در سهمی که در پرتفوی شماست تغییرات خرید و فروش عمده‌‌ای رخ دهد و امکان ریزش قیمت سهم وجود داشته باشد پیش از تشکیل صف فروش می‌توانید از سهم خارج شده و جلوی ضرر را بگیرید. از فیلتر زیر بعنوان فیلتر حجم مشکوک می توانید در بازار بورس استفاده فرمایید.
(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]فیلتر زیر نیز می تواند یکی از فیلترهای مهم برای شناسایی حجم های مشکوک باشد.
(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)استفاده از فیلتر حجم مشکوک به همین سادگی نیست!
همانطور که گفتیم سرمایه گذاران بزرگ یا همان بازیگران سهم یا بهتر بگوییم همان نهنگ ها دوست ندارند که شما بتوانید رفتار آن ها را تشخیص دهید. هر چقدر رفتار آن ها مشخص تر باشد مسلما تعداد سهامدار کوچک بیشتری کنار آن ها قرار می گیرد.
شما تصور کنید که نهنگ ها بخواهند سهم را خالی کنند و برای مدتی کنار بکشند. اگر این رفتار مشخص و واضح باشد در این صورت چه کسی سهم را می خرد؟ اینجاست که عملا نهنگ ها بی غذا میماند. بنابراین توقع نداشته باشید که با یک فیلتر حجم مشکوک یا با مشاهده چند ورود و خروج پول رفتار بازیگر اصلی سهم را به دست بیاورید.
همانطور که در مثال بالا نیز بیان کردیم، نهنگ ها با ایجاد موج های مختلف سعی می کنند ماهی های کوچک را جا به جا کنند. این موج ها در واقع همان حجم های مشکوک تقلبی است که نهنگ های می سازند تا به واسطه آن بسیاری از سهامداران را گمراه کنند. پس فکر نکنید که فیلتر حجم مشکوک در بورس به همین سادگی ها می تواند مانند جام جهان نما تمام رفتار نهنگ ها را نشان دهد.
اصولا نهنگ ها حجم مشکوک اصلی خودشان را به نحوی وارد سهم می کنند که تقریبا هیچ فیلتر حجم مشکوکی نتواند آن را تشخیص دهد. در واقع حجم مشکوک به میزان حجمی گفته می شود که بیشتر از حجم عادی و معمول باشد. به طور مثال اگر یک نماد به طور میانگین ۱ میلیون برگه سهم در روز معامله دارد، در یک روز ۳ میلیون حجم بخورد، عملا نشان دهنده بروز یک اتفاق در این نماد است.
نهنگ ها، مخصوص آن دسته از نهنگ های فوق حرفه ای معمولا نمی گذارند که این حجم به شکل مشخص و واضحی نشان داده شود. سعی می کنند به نوعی ورود یا خروج پول انجام دهند که در تابلو نشانی از آن نباشد و کمتر کسی بتواند این تغییر را حس کند. از این رو عملا برای تشخیص یک حجم مشکوک نه باید به یک روز معاملاتی اکتفا کرد. معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای معمولا چند روز معاملاتی و یا گاها چند هفته معاملاتی را مورد بررسی قرار می دهند تا ردپای ورود یا خروج پول را پیدا کنند. کل داستان سرمایه گذاری و معامله گری در بورس همین است!
ساتین